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高级投资分析师资产组合配置考核表

员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名

所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制

员工职位：输入职位 考核周期：输入部门

考核维度

指标名称

权重

目标值

评分标准

得分

投资组合业绩

年化收益率

40%

15%

实际年化收益率达到目标值得满分，每低1%扣除5分，最高扣除20分

夏普比率

1.2

实际夏普比率达到目标值得满分，每低0.1扣除3分，最高扣除15分

最大回撤

10%

实际最大回撤不超过目标值得满分，每超过1%扣除4分，最高扣除20分

跟踪误差

2%

实际跟踪误差不超过目标值得满分，每超过0.5%扣除2分，最高扣除10分

波动率

15%

实际波动率不超过目标值得满分，每超过1%扣除3分，最高扣除15分

资产配置优化

配置合理度

25%

90分

通过风险平价模型评估，得分达到目标值得满分，每低5分扣除2分，最高扣除20分

行业配置偏离度

5%

实际行业配置偏离基准不超过目标值得满分，每超过1%扣除2分，最高扣除10分

风格暴露度

0.1

实际风格暴露度与目标值偏差不超过目标值得满分，每超过0.01扣除1分，最高扣除10分

配置调整及时性

95%

按时完