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FRMPartI202风险统计练习试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.在风险管理中，度量非预期损失（UnexpectedLoss,UL）通常依赖于对风险因素分布的假设。以下哪种分布常被用作金融资产收益率（尤其是在较短时间内）的近似模型，尽管其在描述极端事件时存在局限性？

A.指数分布

B.泊松分布

C.正态分布

D.二项分布

2.某银行计算其投资组合的1天99%置信度VaR为1000万美元。根据历史回报数据的经验分布，该组合在1天内损失超过1000万美元的概率大约是？

A.1%

B.0.1%

C.99%

D.无法确定

3.在进行参数估计时，样本均值和样本方差分别是总体均值和总体方差的什么估计量？

A.无偏、有偏

B.有偏、无偏

C.无偏、无偏

D.有偏、有偏

4.假设检验中，第一类错误（TypeIError）指的是什么？

A.拒绝了实际上为真的原假设

B.接受了实际上为真的原假设

C.拒绝了实际上为假的原假设

D.接受了实际上为假的原假设

5.对于一个正态分布的随机变量，其偏度（Skewness）和峰度（Kurtosis）的值