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金融工程研究报告：五维行业配置框架.docx

金融工程研究报告：五维行业配置框架.docx

    正文目录

    引言 5

    五维行业配置框架 6

    分析师AlphaCapture 7

    交易拥挤度 8

    量价评分 11

    风格适配度 13

    五维行业配置框架构建 15

    风险提示 18

    图表目录

    图1：中观景气策略收益表现 5

    图2：国内景气指数走势 5

    图3：一致预期指标不同组别下组合相对净值表现 8

    图4：不同参数下指标IC统计结果 8

    图5：单行业择时策略年化超额收益表现 10

    图6：高拥挤行业组合净值表现 10

    图7：拥挤度指标分组回测相对净值结果 11

    图8：回归残差标准差因子分组回测相对净值表现 12

    图9：回归残差偏度因

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