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未来已来系列之一：全球固收量化，四大流派%26五大局限.docx

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    图表索引

    图1：宏观量化模型流程图 5

    图2：10Y国债模拟净价指数与动量信号示意 6

    图3：收益率曲线的三大主成分分解示意 7

    图4：因子冲击对曲线形态的影响示意 7

    图5：5年期蝶式价差(FlySpread)的历史走势与均值回归 7

    图6：Carry与Roll-down策略原理示意 8

    图7：信用利差历史走势（高收益债OAS与Baa-10Y利差） 10

    图8：10Y美元互换利差的历史走势与负利差异常 11

    图9：多因子量化模型流程图 11

    图10：固收量化能力边界：博弈v.s.交易 14

    表1：国内外债券市场交易

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