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因子手工作坊系列：当大单不再可靠，基于撤单行为的机构交易识别.docx

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    内容目录

    一、引言 4

    二、算法交易撤单的识别 5

    特别的撤单聚集现象 5

    算法交易的撤单时点识别 6

    三、算法交易撤单占比类因子 6

    因子构造 6

    因子有效性检验 7

    ACCR因子值的演变 10

    四、买单算法交易撤单占比因子 11

    买单算法交易撤单占比因子选股表现测试 11

    买单算法交易撤单占比因子的风格特征 12

    与Barra因子的相关性 12

    与逐笔成交类level2因子的相关性 13

    五、因子拓展分析 14

    不同指数成分股内的选股效果 14

    卖单算法撤单因子同样有效 14

    对因子应用的初步思考 1

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