2025年国家开放大学电大《金融风险管理》名词解释题题库及答案.docxVIP

2025年国家开放大学电大《金融风险管理》名词解释题题库及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、名词解释（每题5分，共50分）

1.金融风险

2.信用风险

3.市场风险

4.操作风险

5.流动性风险

6.风险识别

7.风险计量

8.预期损失（EL）

9.非预期损失（UL）

10.经济资本（EC）

二、单项选择题（每题1分，共15分）

1.下列风险中，属于非系统性风险的是（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.单个企业违约风险

D.经济周期波动风险

2.巴塞尔协议Ⅲ规定，商业银行的核心一级资本充足率最低要求为（）

A.4%

B.5%

C.6%

D.7%

3.在信用风险管理中，债务人违约概率的英文缩写是（）

A.LGD

B.PD

C.EAD

D.CAR

4.衡量市场风险的核心指标，指在特定置信水平和持有期内资产组合可能发生的最大损失的是（）

A.久期

B.凸性

C.VaR

D.Delta

5.商业银行通过发行长期债券补充的资本属于（）

A.核心一级资本

B.其他一级资本

C.二级资本

D.经济资本

6.下列不属于操作风险损失事件类型的是（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场价格变动

D.就业制度和工作场所安全

7.流动性覆盖率（LCR）的计算公式中，分子是（）

A.优质流动性资产

B.现金流入

C.现金流出

D.净稳定资金

8.下列风险缓释工具中，属于风险转移的是（）

A.抵押

B.担保

C.金融衍生品对冲

D.贷款出售

9.CreditMetrics模型主要用于计量（）

A.市场风险

B.信用风险

C.操作风险

D.流动性风险

10.压力测试的核心目的是（）

A.日常风险监测

B.评估极端情况下的风险承受能力

C.提高资本充足率

D.替代VaR计量

11.下列属于操作风险关键风险指标（KRIs）的是（）

A.净息差

B.员工流动率

C.股价波动率

D.久期缺口

12.风险偏好是指（）

A.风险管理的具体方法

B.企业愿意承担的风险类型和水平

C.风险事件的概率

D.风险损失的金额

13.下列属于市场风险子类的是（）

A.信用风险

B.流动性风险

C.股价风险

D.操作风险

14.在风险管理流程中，风险控制的主要手段是（）

A.风险识别

B.风险计量

C.风险缓释

D.风险报告

15.KMV模型的核心变量是（）

A.股票价格

B.债务人市值和违约点

C.利率水平

D.汇率波动

三、多项选择题（每题2分，共20分）

1.金融风险的类型包括（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

E.法律风险

2.风险管理的基本流程包括（）

A.风险识别

B.风险计量

C.风险监测

D.风险控制

E.风险报告

3.信用风险的计量参数包括（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.风险暴露（EAD）

D.久期

E.VaR

4.市场风险的管理工具包括（）

A.VaR

B.压力测试

C.金融衍生品

D.抵押

E.信用评级

5.操作风险的资本计量方法有（）

A.基本指标法

B.标准法

C.高级计量法（AMA）

D.VaR模型

E.CreditMetrics模型

6.流动性风险的管理指标包括（