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申万金工因子观察第3期：申万金工成长组合2.0，非线性倾斜加权提升组合收益弹性.docx

申万金工因子观察第3期：申万金工成长组合2.0，非线性倾斜加权提升组合收益弹性.docx

    目1录

    .

    申万金工成长组合 3

    申万金工成长组合的构建逻辑和历史表现 3

    使用行业轮动模型进一步提升收益 5

    非线性倾斜加权提升组合收益弹性 6

    非线性的倾斜加权方式 6

    组合表现提升 7

    分年度表现等统计信息 8

    小结 9

    风险提示与声明 10

    本文我们尝试对基于基本面预测而打造的成长组合进行进一步的升级改造，以行业轮动模型作为改造的强化点，提升组合的收益表现，构建申万金工成长组合2.0版本。

    申万金工成长组合

    申万金工成长组合的构建逻辑和历史表现

    申万金工在成长、红利、质量等方向构建了一系列量化策略，且这些策略的内核都聚焦于：实现对未来基本面业绩的预

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