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股票投资组合分析模型

原始数据

无风险利率 5.50% 市场总风险率 4.50% 市场总收益率 12.50%

组合分析

市场指数β 每股风险率 权数 加权β 加权每股风险率

股票1 0.38 0.35 12.55% 0.047697573 0.005514338

股票2 1.35 0.15 40.89% 0.552018389 0.025080189

股票3 1.29 0.2 30.12% 0.388579088 0.018147192

股票4 1.6 0.4 16.44% 0.262965537 0.010804824

合计 100.00% 1.25 0.06

总收益率 14.26% 总风险率 13.00%