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判别分析在信用风险评估中的应用

一、判别分析与信用风险评估的理论基础

（一）判别分析的核心逻辑与方法体系

判别分析是一种经典的统计分类方法，其核心目标是基于观测到的多个变量（特征），将研究对象划分为预先定义的类别中。简单来说，就像医生通过体温、白细胞计数、症状等指标判断患者是患感冒还是肺炎，判别分析通过挖掘变量间的内在联系，构建一个“分类规则”，帮助我们对未知类别的样本进行快速判断。

常见的判别分析方法包括线性判别分析（LDA）、二次判别分析（QDA）和Fisher判别分析等。线性判别分析假设不同类别数据的协方差矩阵相同，通过寻找一个线性组合（判别函数），使得不同类别在该组合上的投影尽可能分开