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时间序列分析中单位根检验的改进策略

一、引言

时间序列分析是统计学与计量经济学的核心工具之一，广泛应用于经济预测、金融风险评估、环境监测等领域。单位根检验作为判断时间序列平稳性的关键手段，其结论直接影响后续模型选择（如ARIMA、VAR模型）和政策建议的可靠性。传统单位根检验方法（如ADF检验、PP检验、KPSS检验）在理论发展初期发挥了重要作用，但随着实证研究对数据复杂性的认知加深，其局限性逐渐显现——小样本下检验功效不足、对结构突变不敏感、线性假设约束过强等问题，导致检验结果可能出现误判。近年来，学术界围绕这些痛点提出了一系列改进策略，通过优化统计量构造、扩展模型框架、整合多源信息等方式，