区间数理论下投资组合模型构建与求解策略研究.docx

区间数理论下投资组合模型构建与求解策略研究

一、引言

1.1研究背景与意义

自20世纪50年代初马科维茨（Markowitz）运用数量化方法创立投资组合理论以来，投资组合选择的定量分析取得了长足的发展。马科维茨提出的均值-方差模型，通过对投资组合的期望收益和风险（方差）进行量化，为投资者提供了在风险和收益之间寻求平衡的基本框架，标志着现代投资组合理论的开端。在此基础上，众多学者展开深入研究，推动了投资组合理论不断演进。夏普（Sharpe）提出的资本资产定价模型（CAPM），进一步明确了单个证券的收益与市场资产组合收益之间的数量关系，为投资组合分析和基金绩效评价提供了关键的理论依