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商业银行市场风险计量与经济资本配置：理论、方法与实践探索

一、引言

1.1研究背景与意义

随着经济全球化和金融自由化进程的不断推进，金融市场呈现出前所未有的发展态势。金融创新活动日益活跃，新的金融工具和金融业务不断涌现，金融市场之间的联动性显著增强。在这样的背景下，商业银行作为金融体系的核心组成部分，面临着愈发复杂多变的市场环境，市场风险问题愈发凸显。

金融市场自由化程度的加深，使得各金融市场间的联系紧密，风险传递速度加快。金融衍生产品的不断创新和交易量的急剧扩大，在丰富金融市场投资选择和风险管理手段的同时，也带来了更大的市场风险，并导致风险的转移和放大。20世纪90年代，巴林银行因交