Heckman检验法（实操速查版）.docxVIP

Heckman检验法（实操速查版）

核心用途：纠正样本选择偏差（非随机缺失样本导致的OLS估计失真），获取一致无偏的参数估计，适用于实证研究中“仅能观测到部分样本”的场景（如劳动力工资、项目评估等）。

一、核心前提（必满足）

存在非随机样本选择：观测样本与缺失样本存在系统性差异，直接OLS回归会偏差。

有合格的排他性约束变量：①仅影响“是否被观测”（选择方程）；②不直接影响结果变量（结果方程），无此变量则模型无法有效识别。

误差项假设：选择方程与结果方程误差项服从联合正态分布（可通过稳健标准误缓解偏离影响）。

二、两步法核心操作流程（Stata实操）

第一步：估计选择方程，计算逆米尔斯比率（IMR）

生成选择指示变量s：s=1（观测样本，结果可获取），s=0（缺失样本），命令：$$gens=!missing(结果变量)$$。

Probit估计选择方程：包含排他性约束变量，命令：$$probits选择方程解释变量（含排他性变量）$$。

计算IMR（修正项）：命令：$$predictlambda,mills$$（lambda即为IMR）。

第二步：修正回归（纳入IMR）

将IMR纳入结果方程，对观测样本（s=1）做OLS回归，命令：$$reg结果变量结果方程解释变量lambda,vce(cluster聚类变量)$$（聚类标准误规避组内相关性）。

核心判断：①