2025刷完稳拿90+时间序列分析试题及答案.docVIP

2025刷完稳拿90+时间序列分析试题及答案

一、单项选择题(总共10题，每题2分)

1.C

2.B

3.B

4.B

5.B

6.B

7.A

8.A

9.C

10.B

二、填空题(总共10题，每题2分)

1.均值；方差

2.|φ?|1

3.|θ?|1

4.AR（自回归）

5.差分序列

6.季节性差分次数

7.自协方差

8.一

9.线性

10.Ljung-Box

三、判断题(总共10题，每题2分)

1.×

2.√

3.√

4.×

5.×

6.√

7.×

8.√

9.×

10.√

四、简答题(总共4题，每题5分)

1.平稳时间序列定义：若序列{Xt}的均值为常数，方差为常数，且自协方差仅与滞后阶数有关（与时间无关），则称为宽平稳序列。基本性质：均值和方差不随时间变化；自协方差和自相关系数仅依赖于滞后阶数；具有遍历性，样本统计量可作为总体统计量的一致估计。

2.AR(p)模型：自相关函数（ACF）拖尾，偏自相关函数（PACF）在p阶截尾；MA(q)模型：ACF在q阶截尾，PACF拖尾；ARMA(p,q)模型：ACF和PACF均拖尾，拖尾速度由p和q共同决定。

3.ARIMA(p,d,q)建模步骤：第一步，对原序列进行平稳性检验（如ADF检验），若非平稳则进行d次差分，得到平稳的差分序列；第二步，根据差分序列的ACF和PACF特征，识别ARMA(p,q)模型的阶数p和q；第三步，采用Y