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量化投资中基于LSTM的股票趋势预测策略

一、引言

在金融市场的复杂博弈中，准确预测股票价格趋势始终是量化投资领域的核心命题。传统量化策略多依赖线性模型（如ARIMA）或静态机器学习算法（如支持向量机），但面对股票市场非线性、高噪声、非平稳的时间序列特性时，常因无法捕捉长期依赖关系或适应动态变化而表现受限（张宇等，2020）。近年来，随着深度学习技术的突破，长短期记忆网络（LongShort-TermMemory,LSTM）凭借其独特的门控机制，在处理时间序列数据时展现出显著优势，逐渐成为股票趋势预测的研究热点。本文将围绕“量化投资中基于LSTM的股票趋势预测策略”展开系统探讨，从LSTM的技术原理出发，结合股票数据特性分析策略构建逻辑，通过实证验证其有效性，并总结实践中的挑战与改进方向。

二、LSTM与股票趋势预测的适配性分析

（一）LSTM的核心技术原理

LSTM是循环神经网络（RNN）的改进版本，专为解决传统RNN在长序列训练中出现的“梯度消失”问题而设计（HochreiterSchmidhuber,1997）。其核心结构包含三个门控单元：遗忘门、输入门和输出门。遗忘门通过sigmoid函数决定“保留”或“丢弃”历史细胞状态中的信息；输入门结合tanh层生成新的候选信息，并通过sigmoid函数筛选需要更新的部分；输出门则基于当前细胞状态和隐藏状态，输出对预测最关