2026年国际风险管理师(PRM)考试题库（附答案和详细解析）（0227）.docxVIP

国际风险管理师(PRM)考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下关于风险价值（VaR）的描述中，正确的是？

A.VaR是未来一定时间内最大可能损失的准确值

B.95%置信水平的VaR表示有5%的概率损失超过该值

C.VaR仅适用于正态分布的风险资产

D.VaR能完全捕捉尾部极端损失风险

答案：B

解析：VaR（风险价值）是在一定置信水平下，某一持有期内可能发生的最大损失估计值（非准确值），因此A错误。95%置信水平的VaR意味着5%的概率损失超过该值，B正确。VaR可通过历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等适用于非正态分布资产，C错误。VaR无法完全描述尾部风险（如极端损