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ARIMA模型中p、d、q参数的网格搜索法

一、引言

在时间序列分析领域，ARIMA（自回归积分滑动平均）模型因其对线性时间序列的强大拟合能力，长期占据核心地位。该模型通过三个关键参数（p,d,q）分别控制自回归（AR）阶数、差分次数（I）和滑动平均（MA）阶数，参数的合理选择直接决定了模型的预测精度与泛化能力。然而，传统参数确定方法依赖人工经验判断（如观察自相关图、偏自相关图），不仅耗时且易受主观因素干扰；部分学者尝试通过信息准则（如AIC、BIC）辅助筛选，但面对高维参数组合时仍显乏力。在此背景下，网格搜索法作为一种系统化的参数调优技术，凭借其全面性与可操作性，逐渐成为ARIMA模型参数选择的主流方法（BoxJenkins，1976；HyndmanAthanasopoulos，2018）。本文将围绕网格搜索法在ARIMA模型p、d、q参数确定中的应用展开，系统探讨其原理、实施流程、优化策略及局限性，为时间序列分析实践提供参考。

二、ARIMA模型与参数的基本认知

（一）ARIMA模型的核心结构

ARIMA模型本质是AR（自回归）、I（积分，即差分）、MA（滑动平均）三个模块的组合。其中，AR模块通过历史观测值的线性组合拟合当前值，反映序列的长期记忆性；MA模块通过历史误差项的线性组合捕捉短期波动，刻画序列的随机扰动特征；I模块则通过d阶差分消除序列的非平稳性，使数据