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计量金融学初级题库及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种方法不属于计量金融学中常用的参数估计方法？（）

A.最大似然估计

B.矩估计

C.最小二乘法

D.蒙特卡洛模拟

2.时间序列分析中，用于检验序列平稳性的常用方法是（）。

A.单位根检验

B.协整检验

C.Granger因果检验

D.方差分析

3.期权定价模型中，最著名的是（）。

A.CAPM模型

B.APT模型

C.Black-Scholes模型

D.均值方差模型

4.多元线性回归模型中，检验回归方程显著性的统计量是（）。

A.F统计量

B.t统计量

C.R平方

D.调整后的R平方

5.以下关于风险度量指标VaR的说法，正确的是（）。

A.VaR是在一定置信水平下资产可能遭受的最大损失

B.VaR越大，风险越高

C.VaR只考虑了损失的大小，没有考虑损失发生的概率

D.VaR是一种绝对风险度量指标

6.计量经济学模型中，随机扰动项的作用不包括（）。

A.反映未包含在模型中的其他因素对被解释变量的影响

B.使模型更符合实际经济现象

C.修正模型的设定误差

D.决定被解释变量的取值

7.对于一个服从正态分布的随机变量X，其均值为μ，标准差为σ，那么X在区间(μ-σ,μ