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FRMPartI202统计模型专项能力卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简要解释样本均值和总体均值的概念，并说明它们之间的区别。

二、

某投资组合包含两种资产，资产A的预期收益为12%，标准差为15%；资产B的预期收益为8%，标准差为10%。假设两种资产之间的相关系数为0.4。请计算该投资组合的预期收益和标准差。

三、

解释中心极限定理的主要内容，并说明其在金融数据分析中的重要性。

四、

假设你正在使用简单线性回归模型分析股票收益率与市场指数收益率之间的关系。你得到了以下回归输出（部分）：

*截距项（Intercept）系数估计值为0.5，标准误为0.2。

*斜率项（Slope，即Beta系数）系数估计值为1.2，标准误为0.3。

*样本量为100。

*回归模型的R2为0.6。

请回答以下问题：

1.解释截距项系数的含义。

2.进行斜率项系数的显著性检验（假设检验），请说明零假设和备择假设，计算检验统计量，并判断在5%的显著性水平下是否应拒绝零假设。

3.解释R2的意义。

五、

什么是多重共线性？简述多重共线性可能对回归分析结果产生哪些影响。

六、

解释VaR（风险价值）的定义及其局限性。假设某投资组合在持有期1天内，95%的VaR为1百万美元。请简要说明这意味着什么。

七、

简述ARI