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投资组合分析与市场风险评估解决方案.pdfVIP

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  • 2026-03-25 发布于北京
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投资组合分析与市场风险评估解决方案.pdf

    Q2:

    (a)投资于市场组合的比例是

    0.08−0.03

    =0.714.

    0.10−0.03

    投资于无风险资产的比例是1‑0.714=0.286。

    (b)0.11*0.714=0.0785.

    Q3:

    (b)0.149

    2

    (c)如果A的回报率方差为320%,其中有多少百分比是由于市场风险引起的？

    :=0.0225

    0.0225

    :=70.3%

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