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金工因子观察第4期：行业动量分域视角，再论行业轮动模型的因子化.docx

金工因子观察第4期：行业动量分域视角，再论行业轮动模型的因子化.docx

    目录

    再论行业轮动模型的因子化 3

    拆解行业轮动模型在选股上的增量信息 3

    行业动量因子的表现 4

    行业动量分域视角下的因子表现 6

    行业动量分域下低波因子：近年来差异明显 7

    行业动量分域下反转因子：差异明显 8

    行业动量分域下动量因子：差异明显 9

    行业动量分域下低流动性因子：分化不大 9

    行业动量因子的组合内表现 10

    中证500指数增强模拟组合的表现对比 10

    改变约束条件后比较 12

    因子化vs行业偏离控制 12

    4.小结 13

    5.风险提示与声明 13

    再论行业轮动模型的因子化

    随着市场自2025年步入整体上涨的

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