1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 投资/融资/租赁

量化投资组合管理研究系列之：热潮下的冷思考，估值、拥挤度与资金博弈的量化择时.docx

量化投资组合管理研究系列之：热潮下的冷思考，估值、拥挤度与资金博弈的量化择时.docx

    目 录

    TOC\o1-2\h\z\u引言：高关注度成长赛道的择时命题 3

    因子构建 4

    底层指标体系构建 4

    指标加工方法 8

    共线性去除 9

    因子合成方法 10

    回测与验证框架 13

    回测结果 13

    5总结 17

    风险提示 18

    图表目录

    图1、人工智能板块交易金额占比变化趋势 4

    图2、部分因子的IC时间序列 10

    图3、线性合成因子的分层回测表现 11

    图4、动态合成因子的分层回测表现 13

    图5、净值回测曲线 14

    图6、不同合成方法的净值曲线的回撤与累计超额 15

    图7、择时策略的

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >