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因子手工作坊系列(5)：知情交易的微观行为特征与因子挖掘.docx

因子手工作坊系列(5)：知情交易的微观行为特征与因子挖掘.docx

    证券研究报告

    知情交易的微观行为特征与因子挖掘

    ——因子手工作坊系列（5）

    金融工程专题报告

    西部证券研发中心

    2026年3月17日

    分析师|冯佳睿S0800524040008邮箱地址：fengjiarui@分析师|马毓婕S0850123070090邮箱地址：mayujie@.cm

    机密和专有

    未经西部证券许可，任何对此资料的使用严格禁止

    请仔细阅读尾部的免责声明2

    核心观点

    ?【核心结论】本文融合交易量与交易时间间隔两个维度，构建了捕捉知情交易者“均匀下单”这一微观行为的IT因子，在A股市场具有较好的收益预测能力。

    ?【报告亮点】融合交易量与时间

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