2026年量化金融证书(CQF)考试题库（附答案和详细解析）（0303）.docxVIP

量化金融证书（CQF）考试试卷

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

以下哪项是Black-Scholes期权定价模型的核心假设？

A.标的资产价格服从几何布朗运动

B.市场存在无风险套利机会

C.交易成本不可忽略

D.波动率随时间随机变化

答案：A

解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：标的资产价格服从几何布朗运动（A正确）；市场无摩擦（无交易成本，C错误）；无风险利率为常数且可无风险借贷；波动率为常数（D错误）；市场不存在无风险套利机会（B错误）。

蒙特卡洛模拟在衍生品定价中的主要优势是？

A.计算速度最快

B.适用于高维问题和复杂路径依赖期权

C.无