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ARIMA模型在商品销量预测中的参数优化

一、引言

在零售与供应链管理领域，精准的商品销量预测是企业优化库存周转、降低仓储成本、提升资源配置效率的核心支撑。随着市场需求的动态变化与消费者行为的复杂化，传统的经验预测法已难以满足企业需求，基于数据驱动的时间序列预测模型逐渐成为主流工具。ARIMA（自回归积分移动平均模型）作为时间序列分析的经典方法，因其对线性趋势与周期性波动的有效捕捉能力，被广泛应用于商品销量预测场景（BoxJenkins，1976）。然而，ARIMA模型的预测性能高度依赖于参数选择的合理性，模型参数（p,d,q）的确定过程往往涉及主观判断与经验试错，容易导致过拟合或欠拟合问题，限制了模型在实际应用中的效果。因此，探索科学、系统的参数优化方法，成为提升ARIMA模型预测精度的关键课题。

二、ARIMA模型的基本原理与参数内涵

（一）ARIMA模型的核心结构

ARIMA模型全称为自回归积分移动平均模型（AutoRegressiveIntegratedMovingAverageModel），其核心思想是通过差分操作消除时间序列的非平稳性，结合自回归（AR）与移动平均（MA）成分捕捉序列的线性依赖关系。模型的一般形式可概括为：对原始序列进行d阶差分后，得到平稳序列，该序列可由p阶自回归项与q阶移动平均项的线性组合表示（Hamilton，1994）。其中，p表