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计量考试练习题及答案

一、名词解释（每小题3分，共15分）

1.内生解释变量：在计量经济模型中，与随机误差项存在相关性的解释变量。其产生原因包括遗漏变量、测量误差或反向因果关系，会导致OLS估计量有偏且不一致。

2.工具变量：用于解决内生性问题的变量，需满足两个条件：一是与内生解释变量高度相关（相关性），二是与随机误差项不相关（外生性）。通过工具变量可构造一致估计量。

3.固定效应模型：面板数据模型的一种，假设个体（或时间）存在不随时间（或个体）变化的固定效应（如个体特征），且该效应与解释变量相关。通常通过组内离差法（去均值）消除固定效应，得到一致估计。

4.异方差性：随机误差项的方差随解释变量或样本点变化而变化的现象，即Var(μi)≠常数。异方差会导致OLS估计量的标准误有偏，t检验和F检验失效，但不影响估计量的无偏性和一致性。

5.自相关性：随机误差项之间存在序列相关，即Cov(μi,μj)≠0（i≠j）。常见于时间序列数据，会导致OLS估计量的标准误低估，t检验和F检验出现伪显著，估计量虽无偏但非有效。

二、简答题（每小题10分，共30分）

1.简述高斯-马尔可夫定理的条件及结论。

高斯-马尔可夫定理是OLS估计量优良性质的理论基础，其成立需满足以下条件：

（1）线性性：模型为线性回归形式，即Yi=β0+β1X1i+…+βkXki+μi；