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2025年金融风险管理技术与应用手册

第1章金融风险管理基础理论

1.1金融风险管理概述

金融风险管理（FinancialRiskManagement,FRM）是金融机构为了识别、评估、监控和控制潜在风险，以保障资产安全、实现盈利目标而采取的一系列策略与技术。其核心目标是通过科学的方法，降低金融系统中的不确定性带来的损失。金融风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等五大类。市场风险是指由于市场价格波动导致的损失，如股票、债券、外汇等金融资产的价格变动；信用风险则是指交易对手未能履行合同义务而造成的损失；流动性风险是指金融机构无法及时获得足够的资金以满足