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学海拾珠系列之二百六十七：多因子视角下的波动率管理组合.pdf

学海拾珠系列之二百六十七：多因子视角下的波动率管理组合.pdf

    正文目录

    1引言4

    2数据与方法7

    2.1数据7

    2.2条件均值-方差多因子组合7

    2.3交易成本建模9

    3波动率管理的业绩增益10

    3.1单因子波动率管理组合11

    3.2条件均值-方差多因子投资组合13

    4解读条件多因子投资组合15

    4

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