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2021CFA二级投资组合管理高分学霸同款模拟卷附错题整理模板

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.某投资组合的预期收益率为12%，标准差为18%，市场组合的预期收益率为15%，标准差为20%，无风险利率为3%。该投资组合的β值为：

A.0.5

B.0.8

C.1.0

D.1.2

2.以下哪种风险不属于系统性风险？

A.利率风险

B.通货膨胀风险

C.公司财务风险

D.汇率风险

3.关于有效前沿，以下说法正确的是：

A.有效前沿是由风险资产和无风险资产构成的组合

B.有效前沿上的组合在给定风险水平下具有最高的预期收益率

C.有效前沿上的组合在给定预期收益率下具有最高的风险

D.有效前沿是风险厌恶投资者的无差异曲线与资本市场线的切点

4.假设投资者按照马科维茨均值-方差模型进行投资组合选择，当投资者的风险厌恶程度增加时，其最优投资组合会：

A.向无风险资产倾斜

B.向风险资产倾斜

C.保持不变

D.无法确定

5.某投资组合中包含股票A和债券B，股票A的权重为60%，预期收益率为10%，债券B的权重为40%，预期收益率为5%，则该投资组合的预期收益率为：

A.6%

B.7%

C.8%

D.9%

6.以下哪种策略属于积极型投资策略？

A.买入并持有策略

B.恒定混合策略

C.投资组合保险策略

D.指数化策略

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