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量化“量价淘金”选股因子系列研究，异动雷达事件簇，寻找“与众不同”的个股.docxVIP

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  • 2026-03-31 发布于北京
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量化“量价淘金”选股因子系列研究，异动雷达事件簇，寻找“与众不同”的个股.docx

    内容目录

    一、前言 4

    二、异动的量化识别 5

    个股异动的识别方式：以价格异动为例 5

    个股异动的进阶识别：逆势上涨、逆势下跌 6

    三、构建异动雷达事件簇 9

    异动雷达事件簇的体系化构建流程 9

    计算个股与基准指数资金流指标的相关系数 9

    相关系数计算时段的选择 9

    多种不同维度的资金流指标 9

    基准指数的选择 10

    3.2.4小结 10

    考虑个股的超额收益方向 11

    信号筛选与合成 12

    四、其他重要讨论 15

    异动雷达事件簇在不同样本空间的表现 15

    异动雷达信号与其他事件信号的结合 16

    与往期事件簇结合 16

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