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多币种资产波动下的智能配置机制演化分析

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

多币种资产波动特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1货币波动影响因素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.2汇率波动的主要模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

2.3多币种资产关联性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.4波动性测度方法研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

智能配置基础理论构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1资产配置的基本原则演变．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2马科维茨理论的多币种拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3动态优化配置模型框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.4风险收益衡量指标创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

智能配置算法与技术实现．．．．．．．．