风险与收益权衡的证券投资组合决策方法.docx

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摘要

改革开放以来，中国居民收入水平得到飞速提升，国民投资意识不断增强，居民对投资的需求也逐步增加。同时，随着限购等政策的稳步推进，居民通过投资房地产来保障资产增长逐渐受到限制。因此，多元化的资产配置将成为未来国民考虑的重点。目前，国内外对散户投资者简单易行投资策略的研究还很少，且大部分只是进行定性分析。因此，本文旨在通过寻找一种简单可行的办法，帮助金融背景较弱的散户投资者进行股市债市资金分配。通过运用简单的均值-方差模型进行分析并将夏普比率作为评价该策略的标准，本文得出结论，在沪深300指数下跌时，依据上一个月纯债基金指数和沪深300指数回报率之比，分配本月投资于股市债市的资金，能很好的