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生存分析在保险公司寿险定价中的实践

引言

寿险定价是保险公司经营的核心环节，其本质是基于对被保险人未来风险的精准评估，确定合理的保费水平，以平衡保障功能与盈利目标。传统定价方法多依赖经验生命表，通过历史数据统计平均死亡率作为定价依据，但这种方法难以捕捉个体风险异质性、时间依赖性等复杂特征，导致定价偏差或风险覆盖不足。生存分析作为统计学中研究事件发生时间数据的重要方法，通过构建生存函数、风险函数等工具，能够有效处理截尾数据、动态风险因素等问题，为寿险定价提供了更精细化的分析框架。近年来，随着精算技术与统计方法的深度融合，生存分析已逐步从理论研究走向实际应用，成为保险公司优化寿险定价模型的关键工具（李勇，2020）。本文将围绕生存分析的核心原理、在寿险定价中的具体应用场景、技术挑战与实践优化展开论述，探讨其如何提升寿险定价的科学性与准确性。

一、生存分析与寿险定价的理论关联

（一）生存分析的核心概念与方法体系

生存分析是研究“事件发生时间”及其影响因素的统计方法，其核心关注对象是“生存时间”——在寿险场景中，即被保险人从保单生效到死亡（或其他约定事件，如重疾）的时间间隔。与普通统计方法不同，生存分析需要处理两类特殊数据：一是截尾数据（CensoredData），即观察期结束时被保险人仍未发生死亡事件（如定期寿险到期时被保险人存活）；二是时间依赖性协变量（Time-dependent