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资产配置优化模型构建与实证分析

目录

文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状述评．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究内容与框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

1.4研究方法与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

相关理论基础与文献回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1风险与收益理论阐述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2资产配置基本原理介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.3优化模型相关理论支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.4文献梳理与评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

资产配置优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1模型设定与假设