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2026年金融公司投资部经理考核题目

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

题目：

1.某投资经理在2025年管理A基金，年初投资组合中A股占比60%，港股占比40%，全年A股上涨10%，港股上涨5%，该基金整体收益率为（）。

A.7.5%B.8.0%C.8.5%D.9.0%

2.2026年，中国某中型银行计划发行美元债，若发行利率为5%，期限5年，到期需偿还本息，则该债券的到期收益率（IRR）与发行利率的关系为（）。

A.等于发行利率B.高于发行利率C.低于发行利率D.无法确定

3.假设某投资组合的标准差为15%，若将其与无风险资产（收益率为2%）进行完全对冲，构建的免疫投资组合的预期收益率为（）。

A.2%B.15%C.17.5%D.13%

4.某公司2025年财报显示，其市净率（PB）为3.5，市盈率（PE）为25，则其估值水平在行业中的位置可能为（）。

A.显著低估B.中等偏上C.显著高估D.无法判断

5.2026年，中国人民银行可能因通胀压力加息25个基点，若某投资组合中债券占比70%，股票占比30%，则加息对组合的潜在影响可能为（）。

A.净值下降5%B.净值上升5%C.净值不变D.影响不确定

6.某投资经理采用风险平价策略配置资产，若