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2026年FRM11月真题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.在风险管理中，VaR（ValueatRisk）主要用于衡量哪种风险？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

答案：B

2.以下哪种模型主要用于评估投资组合的预期损失（ES）？

A.VaR模型

B.MonteCarlo模拟

C.压力测试

D.敏感性分析

答案：B

3.在信用风险管理中，PD（ProbabilityofDefault）通常用什么方法估计？

A.回归分析

B.蒙特卡洛模拟

C.专家判断

D.历史数据分析

答案：D

4.以下哪种金融工具通常用于对冲利率风险？

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

答案：C

5.在操作风险管理中，哪种方法主要用于识别和评估潜在的操作风险？

A.SWOT分析

B.风险矩阵

C.流程图分析

D.敏感性分析

答案：C

6.在市场风险管理中，哪种指标用于衡量投资组合的波动性？

A.VaR

B.ES

C.CVaR

D.beta

答案：D

7.在信用风险管理中，LGD（LossGivenDefault）通常用什么方法估计？

A.回归分析

B.历史数据分析

C.专家判断

D.蒙特卡洛模拟

答案：B

8.在风险管理中，哪种方法用于评估极端市场条件下的投资组合表