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固收量化系列研究之七：基本面、资金流与价量数据在利率择时中的应用.docx

固收量化系列研究之七：基本面、资金流与价量数据在利率择时中的应用.docx

    正文目录

    一、 基于三分位检验的利率基本面择时 4

    基于三分位检验的宏观数据有效性检验 4

    基本面数据的单因子择时效果检验 6

    基于宏观基本面的复合择时策略 9

    二、 基于机构行为跟踪的资金流择时 10

    不同机构的交易行为差异分析 10

    机构资金流的单因子择时效果检验 13

    基于机构资金流的复合择时策略 15

    三、 基于技术形态识别的价量趋势择时 16

    利率价量形态的趋势研判方法 16

    基于利率价量趋势的择时策略 18

    四、 利率多模型复合择时策略构建 19

    图表目录

    图表1.利率择时的3维度分析框架 4

    图表2.基本面择时的指标分类框架

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