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随机森林在量化因子筛选中的应用

一、引言

在量化投资领域，因子筛选是构建有效策略的核心环节。所谓量化因子，是指能够反映市场规律或资产价格变动特征的可量化指标，如市盈率、成交量波动率、动量指标等。通过筛选出对收益或风险具有显著解释力的因子，投资者可降低策略复杂度、提升预测准确性。然而，随着金融数据维度的爆炸式增长（当前常见因子库规模已超百个甚至千个），传统线性回归、主成分分析等方法在处理非线性关系、高维共线性及交互效应时逐渐显现局限性（王某某，2020）。

随机森林作为一种集成学习算法，凭借其对非线性关系的强捕捉能力、自动处理共线性的特性及特征重要性评估功能，近年来在量化因子筛选中被广泛应用。本