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CFA(特许金融分析师)债券久期与凸性试题及答案.docx

CFA(特许金融分析师)债券久期与凸性试题及答案.docx

    CFA(特许金融分析师)债券久期与凸性试题及答案

    一、单项选择题

    1.某5年期附息债券面值1000元，票面利率6%（每年付息），当前市场收益率5%。若市场收益率上升20个基点（0.2%），仅用修正久期估计的债券价格变动率与实际价格变动率的差异主要源于（）。

    A.麦考利久期的计算误差

    B.凸性对价格变动的非线性影响

    C.票面利率与市场收益率的差异

    D.到期时间与久期的非同步性

    2.以下关于凸性的表述中，错误的是（）。

    A.凸性衡量债券价格-收益率曲线的弯曲程度

    B.凸性值越大，利率变动时债券价格的实际变动与久期近似值的偏差越大

    C.对于给定的

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