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量化交易策略工程师考试试卷及答案

量化交易策略工程师考试试卷及答案

试题部分

一、填空题（共10题，每题1分）

1.5日均线表示______个交易日收盘价的算术平均。

2.回测核心是模拟策略在______市场数据上的表现。

3.夏普比率衡量单位______下的超额收益。

4.Python量化常用库含Pandas、NumPy和______。

5.止损单触发条件是标的价格达______。

6.趋势跟踪策略基于______突破或均线交叉。

7.最大回撤是从______到后续最低值的最大跌幅。

8.高频交易依赖快速______和低延迟通道。

9.价值因子常用PE和______。

10.过拟合指策略在历史数据优，但______数据表现差。

二、单项选择题（共10题，每题2分）

1.不属于量化常用工具的是？

A.PythonB.MATLABC.ExcelD.记事本

2.夏普比率中“超额收益”是（）

A.收益率-无风险利率B.收益率-大盘收益C.收益率-最大回撤D.收益率-波动率

3.属于趋势跟踪策略的是？

A.均值回归B.网格交易C.突破20日均线D.配对交易

4.不直接影响回测准确性的是？

A.交易成本B.滑点C.样本量D.策略逻辑

5.Python回测常用库是？

A.PandasB.NumPyC.BacktraderD.Scikit-learn

6.因子投资核心逻辑是（）

A.捕捉市场无效