原创力文档·金融工程深度报告
多维度择时体系系统构建金融工程研究
核心观点
本文对择时理论进行了深入研究，发掘出情绪（融资持仓占比等）、
资金流（机构资金流等）、风格（亏损/绩优风格等）、期权波动率（平
值隐波斜率等）、衍生品持仓（股指期货会员持仓差值等）五类指标。
五类指标年化收益在16%-22%之间，其中资金流指标表现相对较好，
年化收益18.76%，最大回撤23%。融合指标年化多空37.37%，最大回
撤22.91%，具
·金融工程深度报告
多维度择时体系系统构建金融工程研究
核心观点
本文对择时理论进行了深入研究，发掘出情绪（融资持仓占比等）、
资金流（机构资金流等）、风格（亏损/绩优风格等）、期权波动率（平
值隐波斜率等）、衍生品持仓（股指期货会员持仓差值等）五类指标。
五类指标年化收益在16%-22%之间，其中资金流指标表现相对较好，
年化收益18.76%，最大回撤23%。融合指标年化多空37.37%，最大回
撤22.91%，具
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