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2026年期货对冲策略试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪种不属于常见的期货对冲策略所针对的风险？

A.价格波动风险

B.利率风险

C.信用风险

D.汇率风险

2.在期货对冲策略中，进行套期保值时基差走强，对（）有利。

A.空头套期保值者

B.多头套期保值者

C.套利者

D.期货交易所

3.期货对冲中利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差变化获利的策略是（）。

A.跨市场套利

B.跨期套利

C.跨品种套利

D.期现套利

4.若预计未来大豆价格上涨，大豆加工企业适宜采取（）。

A.空头套期保值

B.多头套期保值

C.无套期保值必要

D.随机套期保值

5.以下（）不是期货对冲策略的局限性。

A.成本较高

B.策略可能失效

C.可以完全消除风险

D.市场流动性不足影响操作

6.期货对冲策略依据的核心原理是（）。

A.价格波动原理

B.套期保值原理

C.期权定价原理

D.市场均衡原理

7.当期货市场和现货市场价格变动方向相同，且变动幅度相同时，期货对冲效果（）。

A.最佳

B.较差

C.不确定

D.无效果

8.基差等于（）。

A.期货价格-现货价格

B.现货价格-期货价格

C.期货价格+现货价格

D.现货价格/期货价格

9.企业进行期货对