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2020年CFA二级《数量方法》考后首发真题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.已知一个投资组合的预期收益率为12%，标准差为15%，无风险利率为3%，该投资组合的夏普比率是（）。

A.0.6

B.0.7

C.0.8

D.0.9

2.在回归分析中，若回归系数为正且显著，说明自变量与因变量之间（）。

A.存在正相关关系

B.存在负相关关系

C.不存在线性关系

D.关系不确定

3.以下哪种分布常用于描述金融资产收益率的分布（）。

A.正态分布

B.泊松分布

C.均匀分布

D.二项分布

4.时间序列分析中，自相关系数用于衡量（）。

A.不同时间序列之间的相关性

B.同一时间序列不同滞后阶数的相关性

C.时间序列与其他变量的相关性

D.时间序列的平稳性

5.某资产的收益率服从正态分布，其均值为10%，标准差为5%，则该资产收益率在5%-15%之间的概率约为（）。

A.68%

B.95%

C.99%

D.100%

6.在多元线性回归中，调整后的R2与R2相比，其优势在于（）。

A.考虑了自变量的数量

B.不考虑自变量的数量

C.更能反映模型的拟合优度

D.对模型的拟合优度没有影响

7.以下关于蒙特卡罗模拟的说法，错误的是（）。

A.可以用于估计复杂金融产品的价值

B.基于随