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基于BERT的金融舆情情感分析模型

一、引言

在数字经济时代，金融市场的波动性与信息传播的即时性深度绑定。社交媒体、新闻平台、论坛社区等渠道每日产生海量金融相关文本，涵盖政策解读、企业动态、市场传闻等多维度内容，这些文本中隐含的情感倾向（如乐观、中性、悲观）直接影响投资者决策与市场情绪传导（中国互联网信息中心，2022）。如何高效、精准地识别金融舆情的情感倾向，成为金融机构风险预警、投资策略制定及监管部门市场监测的关键需求。

传统金融舆情情感分析主要依赖两类方法：一是基于情感词典的规则匹配，通过预设的情感词库（如“上涨”“利好”等正向词，“暴跌”“违约”等负向词）统计情感得分，但该方法难以处理语义歧义（如“银行股上涨有限”中的“有限”削弱正向情感）和长距离依赖问题（如跨句情感修饰）；二是基于机器学习的分类模型（如SVM、随机森林），需人工提取词袋、TF-IDF等特征，特征工程依赖领域经验且泛化能力受限（李航，2020）。近年来，预训练语言模型（如BERT）的兴起为解决这一问题提供了新路径。BERT（BidirectionalEncoderRepresentationsfromTransformers）通过深度双向Transformer架构捕捉上下文语义，其预训练-微调（Pre-trainFine-tune）模式能高效适配特定领域任务，在金融情感分析中展现出显著优势（De