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证券投资策略优化与风险管理研究

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.3研究方法与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

证券投资策略概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1证券投资策略的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2证券投资策略的分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

证券投资策略优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1优化目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.2策略优化模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.3优化算法与应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22