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机器学习中的神经网络在量化策略中的应用

一、引言

在金融市场的复杂波动中，量化投资凭借其系统性、纪律性和可追溯性，逐渐成为机构与个人投资者的重要工具。传统量化策略多依赖线性模型或基于经验的因子挖掘，虽在稳定市场环境中表现稳健，但面对非线性、非稳态的金融数据时，常因无法捕捉复杂交互关系而失效。近年来，机器学习中的神经网络技术凭借强大的非线性拟合能力、多特征自动提取优势及动态适应能力，为量化策略的迭代升级提供了新路径。从股价预测到风险控制，从因子挖掘到策略优化，神经网络正逐步渗透至量化投资的全流程，推动着金融科技领域的范式转变（Goodfellowetal.,2016）。本文将围绕神经网络在量化策略中的应用展开，系统探讨其原理、场景及未来方向。

二、神经网络与量化策略的适配性基础

（一）量化策略的核心需求与传统模型的局限

量化策略的核心在于通过历史数据挖掘市场规律，构建可重复验证的投资规则，其关键环节包括数据处理、因子构建、预测建模与策略执行。传统模型如线性回归、时间序列ARIMA等，虽具备计算效率高、可解释性强的优势，但在应对金融数据的三大特性时显露出明显不足：其一，金融数据的非线性特征——资产价格受宏观经济、市场情绪、突发事件等多维度因素影响，变量间关系常呈现非对称、非单调特性；其二，数据的高维性——随着高频交易、非结构化数据（如新闻文本、社交媒体情绪）的引入，传统模型难以处