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基于深度学习的日内交易策略

一、引言

在金融市场中，日内交易作为一种高频次、短周期的交易模式，通过捕捉当日价格波动获取收益，具有持仓时间短、资金周转率高的特点。随着市场有效性提升和交易技术进步，传统基于线性模型或主观经验的日内策略逐渐面临瓶颈——难以处理高维非线性数据、无法动态适应市场结构变化等问题日益凸显（Smith,2018）。深度学习作为人工智能领域的核心技术，凭借其强大的特征提取能力与非线性建模优势，为日内交易策略的优化提供了新路径。本文将系统探讨基于深度学习的日内交易策略构建逻辑、关键技术及实践价值，以期为量化交易领域提供理论参考与方法借鉴。

二、日内交易的特点与传统策略的局限性