教学材料《金融学》_第9章.pptVIP

9.2金融监管意义:1988年版本的《巴塞尔协议》使国际银行业监管有了可以共同遵循的统一标准。实践证明，资本充足率这“一条铁律”适用于全世界所有银行。1997年的《有效银行监管的核心原则》的产生背景:20世纪90年代以来，金融衍生产品的交易十分活跃，银行业深深介人其中，金融市场的波动风险对银行业的影响也越来越显著，仅仅强调8%这“一条铁律”很容易导致银行过分注重资本充足率，从而忽视银行业的营利性及其他风险。主要内容:提出了比较系统的全面风险管理思路，强调对从银行中请设立到破产倒闭的全过程中的各个环节进行综合的风险监管，将源于银行的外汇、交易债券、股票、商品与期权头寸中的市场风险纳入金融监管的范畴。上一页下一页返回9.2金融监管2001年的《新巴塞尔协议》的产生背景:1997年，东南亚爆发金融危机，许多金融机构濒临破产，其主要原因不仅仅是信用风险或市场风险等单一的风险。主要内容:将“一条铁律”扩充为“三道天条”，首次将资本充足率、监管约束和市场约束并列为银行监管的三大支柱，利用市场机制压缩成本，提高监管效率。突出特点之一:强调市场约束(marketdiscipline)的作用，即市场具有迫使银行有效而合理地分配资金和控制风险的作用，稳健的、经营良好的银行可以以更为有利的价格和条件从投资者、债权人、存款人及其他交易对手那里获得资金;而风险程度高的银行在