泊松过程及维纳过程.pptVIP

一、独立增量过程;特征:在互不重叠的区间上,状态的增量是相互

独立的.;当增量具有平稳性时,称相应的独立增量过程

是齐次的或时齐的.;独立增量过程的协方差函数CX(s,t).;1.问题的提出;2.问题的分析与求解;计数过程的一个典型样本函数;(1)在不相重叠的区间上的增量具有独立性.;增量的分布律;利用初值条件求解微分方程可得;将此式进行整理后可得;如此重复,一般地可得到;泊松过程的数字特征;协方差函数;3.与泊松过程有关的随机变量;(2)点间间距;求导可得条件概率密度函数为;结论;定理二;1.布朗运动简介;布朗运动计算机模拟结果;由于粒子的运动完全是由液体分子的不规则

碰撞而引起的,因此,在不相重叠的时间间隔内,碰撞的次数、大小和方向可假定是相互独立的.;液面处于平衡状态,这时粒子在一时段上位移

的概率分布可以认为只依赖于这时段的长度,而与

观察的起始时刻无关.;2.维纳过程的数学模型;谢谢大家！