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三月可转债量化月报：转债高估压力缓解，但仍未“便宜”.docxVIP

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  • 2026-04-17 发布于海南
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三月可转债量化月报：转债高估压力缓解，但仍未“便宜”.docx

    内容目录

    一、转债高估压力缓解，但仍未“便宜” 3

    二、市场复盘：偏债等权近一个月表现相对抗跌 6

    三、可转债策略跟踪 8

    附录：最新选券结果 14

    风险提示 16

    图表目录

    图表1：中证转债指数与市场CCBA定价偏离度 4

    图表2：当前转债市场估值仍在高位 4

    图表3：中证转债与股债组合走势（归一化净值）接近 5

    图表4：基于转债估值的轮动策略可以产生稳定超额 5

    图表5：中证转债累计收益分解（2018/1/1-2026/3/20） 6

    图表6：中证转债累计收益分解（2026/2/24-2026/3/20） 6

    图表7：近一个月转债累计收益

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